期貨市場(chǎng)交易可以分成期貨交易和期權(quán)交易，在其中的期貨期權(quán)又有很多種類型，好像有區(qū)別又具有一定的相同點(diǎn)。以便能夠協(xié)助大家更好的了解，今日給大家來(lái)講下股指期貨和國(guó)債期貨的區(qū)別主要是什么？

　　1、合約月份：

　　股指期貨為本月、下個(gè)月和接著2個(gè)季月，另外有四個(gè)經(jīng)合同進(jìn)行掛牌交易。國(guó)債期貨合同月為近三個(gè)季月，另外我們只能通過(guò)三個(gè)部分合同掛牌上市交易。

　　2、合約主體：

　　股指期貨是上海，深圳300指數(shù)，五年期國(guó)債期貨的真正獨(dú)特的價(jià)值真的像“標(biāo)準(zhǔn)券”之名即面額百萬(wàn)元人民幣，3%的票面利率債券。它可以在*其余期限券種包含結(jié)算結(jié)算四-七年，它可以用來(lái)解決“一籃子”國(guó)家固定利率債券。因?yàn)槊總€(gè)券種票面利率，到期時(shí)間是不同的，因此應(yīng)為(放凈交易日也就是一元面額的國(guó)家可以解決債務(wù)前)在合同中的條款的名稱根據(jù)“變換系數(shù)”基準(zhǔn)價(jià)票。 “換算系數(shù)”由金融交易所在銷售合同簽發(fā)，標(biāo)志著它不改變合同尚存周期值。

　　3、股票交易時(shí)間：

　　二者都是平常一致，均為分析工作以及日內(nèi)早上9：15-11：30.中午13：00-15：15.但后股票投資交易發(fā)展時(shí)間我國(guó)股指期貨中午為13：00-15：00.國(guó)債利率期貨卻只買賣早上大半天。這一是以便與慣例對(duì)接，二是以便在遮蓋國(guó)債券現(xiàn)貨企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活躍性時(shí)間段的基本上，讓交收的賣家有更充足的時(shí)間融資融券，以確保能夠圓滿交收，降低發(fā)生毀約風(fēng)險(xiǎn)性。

　　4、價(jià)格法：

　　股指期貨的指數(shù)值的價(jià)格點(diǎn)，每人100元的債券期貨價(jià)格。

　　5、小變動(dòng)以及價(jià)位：

　　股指期貨為0.兩個(gè)指標(biāo)指數(shù)值點(diǎn)，以每指數(shù)值點(diǎn)300元測(cè)算，每手合同小變化企業(yè)為60元;國(guó)債進(jìn)行期貨為0.002元，以一百萬(wàn)元增加合同管理使用時(shí)間價(jià)值分析測(cè)算，每手合同小變化發(fā)展企業(yè)為二十元。

　　漲停股和低位買入賣出保證金：股指期貨分別為10%和合約使用價(jià)值12%;國(guó)債期貨暫定為2%，合約使用價(jià)值3%。 股指期貨和季度月度合約銷售后的股票交易時(shí)間*日升股上限*20%，國(guó)債期貨在當(dāng)月中下旬結(jié)算前對(duì)上一次股票交易時(shí)間進(jìn)行清算，出售擔(dān)保暫定為合約使用價(jià)值的4%，買賣擔(dān)保暫定為合約使用價(jià)值的5%。發(fā) 售*日±底價(jià)的4%。 是因?yàn)閭枪潭ɡ噬唐?，期貨價(jià)格波動(dòng)不大，現(xiàn)貨交易每日波動(dòng)一般只有1角，期貨交易模擬股票交易時(shí)間正均值波動(dòng)范圍僅在0.2元以內(nèi)。 境外市場(chǎng)五年期債券期貨保證保證金低于1.5%，除日本和我國(guó)臺(tái)灣廣泛不限股上漲。 國(guó)債期貨模擬交易設(shè)定了3%的低買入賣出保證，以彌補(bǔ)股票上限的上升。 臨近結(jié)算逐步增加至20%。